Lili Andrea Margrethe Heglund var datter af musiker Carl Christian Sørensen (død 1942) og hustru Jenny Mathilde Nielsen (død 1935). Hun startede ved balletten i 1912 på Det Kongelige Teaters Balletskole under navnet Lili Sørensen. Som 47-årig sluttede hun som balletdanser efter mange succesrige år. Hun sluttede ved Senere blev hun også skuespillerinde og operasangerinde ved teatret. Hun debuterede 1922 som den onde frøken Birte i "Et folkesagn". Længe før Lili Heglund 1951 måtte trække sig tilbage fra nationalscenen på grund af alder, havde teatret taget andre af hendes talenter i brug. Hun sang mindre sopran-partier i opera- og operetterepertoiret og spillede adskillige mindre roller i skuespillet. Hun optrådte som skuespiller på de københavnske scener - bl.a. i operetter som »Jomfruburet« og »Oh mein Papa«. Særlig populær blev hun i Thorbjørn Egners børnekomedier - som fru politimester Bastian i »Folk og røvere i Kardemomme by« og som Bamsemor i »Dyrene i Hakkebakkaskoven«. Efter 1951 var hun free-lance skuespillerinde. Lili Heglund blev ofte anvendt i tv og på film. Hendes første spillefilm var "Balletten danser" fra 1938 og hendes sidste rolle var som en gæst hos pastorinden i "Hurra for de blå husarer". Lili Heglund blev den 15. maj 1926 gift i Holmens Kirke med skuespilleren Knud Heglund, der døde 1960. En kort periode var hun direktør for Skovshoved Bio.
Oyuncu
| 1986 | Hvor der er vilje, er der vej as Laura |
| 1970 | Hurra for de blå husarer as Gæst hos pastorinden |
| 1967 | Brødrene på Uglegaarden as Katrine |
| 1966 | Nu stiger den |
| 1965 | Hold da helt ferie |
| 1964 | Don Olsen kommer til byen as Fru Madsen |
| 1963 | Frøken Nitouche |
| 1962 | Drømmen om det hvide slot |
| 1961 | Gøngehøvdingen |
| 1961 | Komtessen |
| 1960 | Baronessen fra benzintanken as Kammerherreinden |
| 1960 | Champagnegaloppen |
| 1958 | Krudt og klunker |
| 1956 | Kristiane af Marstal as Amalie |
| 1955 | Det var paa Rundetaarn as Fru Holm (Fru Hartsens mor) |
| 1955 | Bruden fra Dragstrup as Frk. Hansen |
| 1954 | Hendes store aften |
| 1953 | Den gamle mølle paa Mols |
| 1952 | Ta' Pelle med |
| 1944 | Mordets Melodi as Lise Rasmussen |
| 1938 | Balletten danser |
Duvar